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    [轉] 三重濾網日內交易系統方法

    2014-11-03 13:48 來源: 量投網 瀏覽:6436 評論:(0) 作者:hjh1350

    第一重濾網

    運用趨勢指標,分析長期圖表,制定戰略決策,確定做多,做空或觀望。

    選擇你最喜歡的周期,并把它定義為中間周期。,

    在此,我們選擇五分鐘圖表作為中間周期,每根柱線都代表五分鐘的交易活動。當然交易者也可以選擇稍長周期的圖表來滿足需要。不過,不應選擇太短的周期,否則是與搶短差的機構交易商較勁。

    你也可以與大眾的作法完全脫離,選擇一個非正統的周期長度,比如七分鐘或九分鐘圖。一些日內交易者,沉迷于技術分析,采用一分鐘圖甚至閃電圖進行分析,并認為與場內數據同步。這是一種錯覺。交易場內的數據,需要半分鐘或更長的時間來錄入上傳至衛星并傳到交易者電腦屏幕前。所以,普通交易者獲取的數據要比場內落后。當市場開始飛奔時,獲取數據的時間延遲會讓交易者殆誤先機。

    將中間周期乘以五倍,得到長周期。若中間周期是五分鐘圖。則長周期是25分鐘圖。若交易軟件件不能查看25分鐘圖,就用半小時圖來替代。一個成功的交易者需要與大眾保持距離,所以需采用不同的周期和指標參數。成千上萬的人使用半小時圖,只有一小撮人采用25分鐘圖,并得到較快的信號。

    用趨勢指標分析長期圖表,作出戰略決策,確定多空方向,決定做多,做空或是觀望。

    采用20或30單位的指數加權均線,調整均線參數直至適應特定的市場,盡可能減少兩面受損的場面。當25分鐘均線向上時,表明是上升市道,應當做多或觀望。25分鐘均線向下的時候,則是下降市場,應做空或觀望。分析長周期圖表并做出戰略決定,然后才能返回中間周期分析圖表。成功的日內交易者更重視圖表形態,而較少地依賴指標。因為日線產生的缺口會讓日內圖表的技術指標發生變形。不過,依然有一些指標在日內圖表上也是有效的,例如均線和包絡線(Envelope),后者也被稱為通道。

    第二重濾網

    返回至中間圖表(五分鐘圖)尋找順應趨勢方向的入場點。

    觀察五分鐘圖上的22單位指數加權均線,并畫出相應的通道,通道應包括大約95%的價格波動。

    均線反映了平均的價值共識,而通道則表明了牛熊狀態下的正常波動范圍。在上升趨勢里做多,那么應在五分鐘圖表價格回落至均線之下買入,在下降趨勢里做空,則在價格反彈至均線之上賣出。注意不要在通道上軌上方做多,因為在那里,市場價值已被高估,也不要在通道下軌做空,在那里市場價值被低估。

    采用振蕩指標,比如MACD柱線和強力指數(ForceIndex),來確定超買超賣區域。

    順著浪潮的方向交易,在出現與浪潮反向的波浪時,入市。(注,就是順應著主要趨勢的方向交易,在拉回修正時入場。)

    當25分鐘圖表趨勢向上的時候,五分鐘圖回落的價格和振蕩指標都反映了,市場處在臨時的熊市不平衡狀態,應當做多,當25分鐘圖表趨勢向下的時候,5分鐘圖上升的價格和震蕩指標都反映了,市場處在臨時的牛市不平衡狀態,應當做空。有時,日內交易者會詢問,是否應當分析周圖和日圖。對日內交易來講,周線基本沒有意義,而日線的價值也是有限的。分析過多的周期會導致“分析癱瘓癥”,以致無法交易。

    設置安全區域止損

    入市后,運用安全區域(參見173頁)方法,設立一個保護性的止損。采用“以收盤價為準”的方法,觀察價格的波動。只有當五分鐘棒圖的收盤價收在你的停損水平之外時,才執行止損。由市場噪聲引起的短暫的穿越我們將不予理會。當然,也不應當在執行止損時,心懷僥幸地有所拖延。作為日內交易者,你必須有鋼鐵紀律!

    第三重濾網

    第三重濾網處理進場點與出場點的問題。

    在五分鐘圖的指數加權均線附近入市。

    當二十五分鐘圖表趨勢向上的時候,則在價格拉回至5分鐘圖表的均線時買進。若此時振蕩指標超賣,則更是做多良機。下降趨勢則反之。這種入場方式,勝于突破后追單,追漲殺跌的做法。

    在通道的上軌和下軌附近獲利出局。在靠近均線處買進,并計劃在價格到達通道上軌時平倉。如果五分鐘振蕩指標,比如MACD柱線,創出新高并且相關市場也在上漲,你可以等待通道被觸發或突破,如果指標走弱,則快速獲利出局,不須等待價格觸發通道。

    測試不同的通道寬度與你的交易績效的關系。

    你必須成為一流的交易者,才能證明日內交易是有價值的。

    不唯如此,你還必須用更出色的成績來證實日間短線交易勝過中長線交易。

    在一天里交易數次,力爭抓取日波幅的三分之一以上的利潤。謹慎入市,迅捷離場。不要在交易后時段(after-hourstrading)入場,此時價格波動很小,沒有獲利良機。


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